怀旧传奇页游

1.1.1. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。
1.1. 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
1. 基金管理人及基金经理情况

1.1. 或有事项、资产负债表日后事项的说明
资产总计 119,476,536.64 143,011,163.52
1.1.1. 会计估计变更的说明
关联方名称 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日

合计 42,106.32
卖出回购金融资产款 60,199,991.50 - - - - - 60,199,991.50
§ 托管人报告
应付管理人报酬 - - - - - 45,827.18 45,827.18
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 
交易所市场交易费用 109,933.05
客户服务电话  400-888-0001 95555
1. 基金基本情况 
单位：人民币元
华泰柏瑞稳本增利债券A
项目 本期末2015年6月30日
1.1. 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期末下属分级基金的份额总额 4,842,915.47份 61,663,618.74份

注：1、公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件： 
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给各基金销售机构。
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注
1. 备查文件目录

基金拆分/份额折算变动份额 - -
1.1. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
 
合计 76,474.69
招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币万元）
华泰柏瑞稳本增利债券A
单位：人民币元
其中：基金申购款 48,917.52 29,961.70 78,879.22
    本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司（原友邦华泰基金管理有限公司）。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易性开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易性开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金和华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金。截至2015年6月30日，公司的公募基金管理规模为766.62亿元。
基金投资产生的股利收益 -
注：转型前，本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。 转型后，本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.20% ÷ 当年天数H为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
1.1. 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
上年度末 2014年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
L 租赁和商务服务业 - -
负债总计 42,400,000.00 - - - - 2,545,484.17 44,945,484.17
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%，股票等权益类工具的投资比例不超过基金资产的20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。于2015年6月30日，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
存出保证金 23,479.10 - - - - - 23,479.10
资产支持证券 - - -
项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1. 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
 
过去三年 20.83% 0.28% 13.57% 0.08% 7.26% 0.20%
注：本基金本报告期内未参与关联方承销证券。
其中：基金申购款 2,212,794.33 1,367,619.72 3,580,414.05
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 5,368.48 3,989.90
其中：卖出回购金融资产支出 525,073.67 492,101.10
联系电话 021-38601777 0755-83199084
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。       
1. 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
注：1、本基金于2007年12月3日由友邦华泰中短期债券投资基金（友邦短债）转型为华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金。原友邦短债基金的基金份额全部转为A类份额，B类基金份额于2008年1月9日开始销售。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。4、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
2、按转型后基金合同规定，本基金自转型日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到转型后基金合同第十三条（二）投资范围中规定的各项比例，投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，投资于风险类资产（固定收益类资产以外的其它资产，包括股票、权证等）的比例不超过基金资产的20%。
7 000599 青岛双星 1,928,485.00 2.41
1.1.1.1. 股票投资收益——买卖股票差价收入
基金主代码 519519
1.1. 报告期内基金的业绩表现
交易性金融资产 1,940,776.00 - 13,618,563.62 56,372,178.40 26,448,061.60 14,961,742.00 113,341,321.62
业绩比较基准 中信全债指数×80%+一年期银行定期存款税后收益率×20%

§4 管理人报告 9
资产支持证券投资 - -
 
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和实施转型后修订的《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围自2007年12月3日起变更为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，固定收益类资产(包括国债、金融债、企业债、可转换债券、资产支持证券、央行票据、债券回购、同业存款等)的比例不低于基金资产的80%，投资于风险类资产(固定收益类资产以外的其它资产，包括股票、权证等)的比例不超过基金资产的20%。此外，本基金可以参与一级市场新股申购，并持有因在一级市场申购所获得的股票以及因可转债转股所形成的股票，也可以直接投资于二级市场中的股票、权证等，还可以持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券(含政策性金融债、央行票据)不低于基金资产净值的5%，持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%。本基金的转型后业绩比较基准为：中信标普全债指数×80%+一年期银行定期存款税后收益率×20%。 
其中：债券 98,379,579.62 82.34
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 41
递延所得税负债 - -
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 4,094,319.90 4,094,319.90
§6 半年度财务会计报告（未经审计） 13
000917 电广传媒 2015年5月28日 重大事项 42.89 - - 67,000 1,747,976.00 2,873,630.00 -

1.1.1. 实收基金
华泰证券 2 76,198,535.07 100.00% 68,523.15 100.00% -
3.其他 -
一、期初所有者权益（基金净值） 69,622,501.20 10,469,154.97 80,091,656.17
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
减:本报告期基金总赎回份额 10,897,589.03 26,773,152.62
2 固定收益投资 98,379,579.62 82.34
关联方名称 与本基金的关系
1. 基金管理人和基金托管人
华泰柏瑞稳本增利债券A 354 13,680.55  24,980.63  0.52% 4,817,934.84  99.48%
§10 重大事件揭示 43
1. 基金投资策略的改变
2 601058 赛轮金宇 4,792,180.00 5.98
招商银行股份有限公司 - 4,828.04 4,828.04
减：期间赎回/卖出总份额 - 12,500,000.00

华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
 
债券利息收入 2,967,917.43 3,175,418.06
场内 场外
合计 36,594.28
本期基金份额交易产生的变动数 -1,071,700.85 -463,341.75 -1,535,042.60
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
风险收益特征 属于主动管理的债券型基金，较低风险较低收益。
M 科学研究和技术服务业 - -
      单位：人民币元
1.1.1. 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
2.衍生工具 -
6 600824 益民集团 2,025,522.40 2.53
华泰柏瑞稳本增利债券A 华泰柏瑞稳本增利债券B
单位：人民币元
H 住宿和餐饮业 - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
未评级 - 5,337,100.00
   基金合同生效日（ 2007年12月3日 ）持有的基金份额 - -
沪深300指数上升5% 99.57 -
其他 807.88
递延所得税资产 - -
1.1.1. 其他资产
其他利息收入 - -
合计： 506,833.38
合计 68,546.36
应付管理人报酬 - - - - - 50,351.96 50,351.96

10 002760 凤形股份 500 18,090.00 0.02
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 273,128.19 337,412.16
1.1. 
A 农、林、牧、渔业 - -
13 300007 汉威电子 1,110,000.00 1.39
注：不考虑相关交易费用。
11 000599 青岛双星 1,533,838.00 1.92
银行存款 506,833.38 - - - - - 506,833.38
序号 权益登记日 除息日 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 本期利润分配合计 备注
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 43
自基金合同生效起至今 44.90% 0.26% 35.36% 0.07% 9.54% 0.19%

单位：人民币元
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，基金收益分配每年至多4次；全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的60%；基金收益分配后每基金份额净值不低于面值。本基金于今年1月对可分配利润实施分红，每10份额派发现金红利0.80元。
1.1. 基金基本情况
单位：人民币元
4 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金参与天天基金费率优惠活动的公告 上海证券报 2015-05-28

H为每日B类基金份额应支付的销售服务费
负 债：
2.基金赎回款 -37,670,741.65 -4,430,698.52 -42,101,440.17
1.1.1. 交易费用
合计 98,379,579.62 125,873,050.70
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 4,094,319.90 5,750,882.04
2.投资收益（损失以“-”填列） 2,840,018.67 -1,572,139.80
应交税费 2,109,206.08 2,109,206.08
其中：1.基金申购款 34,554,774.66 3,659,293.27 38,214,067.93
债券投资 98,379,579.62 131,210,150.70
7.11 投资组合报告附注 41
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
金额单位：人民币元
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日 )
报告期内基金投资策略未改变。        
5 买入返售金融资产 - -
应收结算备付金利息 1,471.90

注：转型前，本基金应支付销售机构的销售服务费，按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。转型后，本基金A类基金份额不再计提销售服务费，B类基金份额应支付销售机构的销售服务费，按前一日基金资产净值的0.30%的年费率计提，计算方法如下：
1.1. 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
会计主体：华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金
6 其他应收款 -
本期末 4,842,915.47 4,842,915.47
合计 112,189.30
结算备付金 3,270,770.45 - - - - - 3,270,770.45
利率敏感度缺口 -52,888,650.49 - 7,324,700.00 68,773,570.00 55,111,880.70 1,770,155.96 80,091,656.17
自基金合同生效起至今 48.02% 0.26% 35.36% 0.07% 12.66% 0.19%
2 华泰柏瑞基金管理有限公司关于开通中国工商银行借记卡直销网上交易以及费率优惠的公告 上海证券报 2015-06-05
3、本基金的《招募说明书》  
下半年，债券市场预计将呈现整体震荡与短期受政策刺激上涨并存的局面；权益市场随着风险逐渐释放与政策的不断刺激，将逐步筑底反弹。
4 124048 12平国资 70,000 7,161,700.00 9.61
1.1.1. 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
1. 为基金进行审计的会计师事务所情况
会计主体：华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金
1.1.1.1. 按短期信用评级列示的债券投资
1. 查阅方式
其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,737,988.29 -
应收其他存款利息 -
合计 2,002,095.82
  金额单位：人民币元

3 应收股利 -
项目 本期末2015年6月30日
衍生金融资产－权证投资 - - - -

1.1.1.1. 其他价格风险
18 300134 大富科技 1,020,140.00 1.27
——债券投资 -2,080,038.53
应收申购款 32,757.95 3,593.65
1. 其他相关资料

本期末 2015年6月30日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
本期赎回(以"-"号填列) - -
应收利息 6.4.7.5 2,002,095.82 4,486,078.16
华泰柏瑞稳本增利债券A 华泰柏瑞稳本增利债券B
陈东 固定收益部副总监、本基金的基金经理 2012年11月30日 - 8年 陈东先生，硕士，曾任深圳发展银行（现已更名为平安银行）总行金融市场部固定收益与衍生品交易员，负责本外币理财产品的资产管理工作；中国工商银行总行金融市场部人民币债券交易员，负责银行账户的自营债券投资工作。2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2012年11月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理，2013年9月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理，2013年11月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理，2014年12月起任华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金的基金经理，2015年1月起任固定收益部副总监。
实收基金 未分配利润 所有者权益合计

华泰柏瑞稳本增利债券2015年半年度报告
1 权益投资 14,961,742.00 12.52
1.利息收入 3,024,466.49 3,266,352.56
单位：人民币元
结算备付金 6,520,795.88 - - - - - 6,520,795.88
1 603993 洛阳钼业 6,300,000.00 7.87
过去一个月 -6.19% 1.03% 0.22% 0.03% -6.41% 1.00%
1.1.1. 利润分配情况——非货币市场基金
8 601985 中国核电 11,000 143,770.00 0.19
1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
华泰柏瑞稳本增利债券A 华泰柏瑞稳本增利债券B 合计
短期借款 - -
截至本财务报表批准报出日，本基金无其他需作披露的资产负债表日后事项。
5 000026 飞亚达Ａ 2,360,529.00 2.95
应收证券清算款 - - - - - 299,278.32 299,278.32

买卖股票差价收入 2,737,988.29
合计 -612,874.09
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存在本基金的托管行招商银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金债券投资和资产支持证券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
减：卖出股票成本总额 30,014,097.11
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，适用于本基金的市场风险包括利率风险和其他价格风险。
1. 期末基金资产组合情况
注：1、上述评级包括债券投资及资产支持证券投资，其中资产支持证券采用发行评级。
投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 
1. 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
1. 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
报告期末基金份额总额 66,506,534.21份
——股票投资 1,467,164.44


14 600185 格力地产 1,285,000.00 1.60
本基金本报告期无重大会计差错。
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
11.1 备查文件目录 45
活期存款 506,833.38
买入返售金融资产收入 14,442.74 67,716.03
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日
本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2015年8月29日批准报出。
1.1.1. 市场风险
基金赎回款 -1,120,618.37 -493,303.45 -1,613,921.82
1. 期末基金份额持有人户数及持有人结构
华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金2015年半年度报告
1.1. 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 12
C 制造业 9,653,842.00 12.95
单位：人民币元
§ 管理人报告
本期末 61,663,618.74 61,663,618.74
1.1. 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 
其中：存款利息收入 6.4.7.11 42,106.32 23,218.47

基金合同生效日（2007年12月3日）基金份额总额 131,333,847.25 -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
2 600879 航天电子 1,715,000.00 2.30 临时停牌
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 41
6.2 利润表 15
 
1. 目录
8 600048 保利地产 1,962,800.00 2.45
华泰证券股份有限公司 - 51,984.82 51,984.82
项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日
§2 基金简介 5
华泰证券 68,523.15 100% 36,432.38 100%
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　
单位：人民币元

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
 
基金运作方式 契约型开放式
 
股票 13,494,577.56 14,961,742.00 1,467,164.44
1.1.1. 公允价值变动收益
20 300007 汉威电子 990,000.00 1.24
项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日
投资策略 本基金将以固定收益类资产投资为基础，以其投资收益为保障，参照固定比例组合保险机制（CPPI）对风险类资产上限进行动态调整，以有效保障投资组合本金的安全。
 
法定代表人 齐亮 李建红
AAA以下 52,673,703.22 76,918,850.70
期间因拆分变动份额 - -
其他负债 6.4.7.8 155,091.88 240,037.49
本期末（ 2015年6月30日 ） 上年度末（ 2014年12月31日 ）
短期信用评级 本期末2014年12月31日 上年度末2014年12月31日
上年度末 15,219,173.26 15,219,173.26
合计 - 69,491.30 69,491.30
基金简称 华泰柏瑞稳本增利债券
1.1.1. 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

招商银行股份有限公司 - 2,734.99 2,734.99
§ 开放式基金份额变动
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
机构投资者 个人投资者
金额单位：人民币元
其中：1.基金申购款 104,191,733.44 7,682,484.70 111,874,218.14

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 43
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
应付券商交易单元保证金 -
14 600856 长百集团 1,038,512.00 1.30
5、基金管理人业务资格批件、营业执照  
所有者权益：
1. 报表附注
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
银行间账户服务费 18,000.00
1.1.1. 信用风险
未分配利润 6.4.7.10 8,024,518.26 10,469,154.97
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易。
2） 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
减：期间赎回/卖出总份额 - -
1.1.1.1.1. 利率风险的敏感性分析
注：不考虑相关交易费用。
项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日
单位：人民币元
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入 68,546.36
期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 48.3800%
1.1.1.1. 销售服务费
8 合计 119,476,536.64 100.00
本期末 5,460,484.52 1,853,729.75 7,314,214.27
2015年6月30日
1.1.1. 存款利息收入
E为前一日的B类基金份额的基金资产净值
单位：人民币元
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
1.交易性金融资产 -612,874.09
过去三年 19.89% 0.28% 13.57% 0.08% 6.32% 0.20%
1 122921 10郴州债 73,000 7,558,420.00 10.14
2015年8月29日
1.1.1. 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
当期发生的基金应支付的销售服务费
11 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金分红公告 上海证券报 2015-01-14
注：上述佣金在基金转型之前按债券和回购交易量的十万分之一点五计算，以扣除由交易所或中国证券登记结算有限责任公司收取的费用，以及由券商承担的债券和回购交易的证券结算风险基金后的净额列示，转型之后按股票交易量的千分之一计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 本基金未租用其他券商专用交易单元。
1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

应付赎回款 - - - - - 152,289.36 152,289.36
1.1.1.1. 基金管理费
期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 50.0700%
项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日
9 600048 保利地产 1,778,000.00 2.22
1.1.1.1. 按长期信用评级列示的债券投资
A-1 - -
注：截至本报告期末，本基金未持有其他资产。
应收申购款 - - - - - 32,757.95 32,757.95
——权证投资 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,094,319.90 5,750,882.04
单位：人民币元
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
应收利息 - - - - - 2,002,095.82 2,002,095.82
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 13
关联方名称 本期2015年1月1日至2015年6月30日
市场利率上升25个基点 -91.95 -112.15
当期发生的基金应支付的销售服务费
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
基金赎回款 -1,529,655.89 -1,287,120.81 -2,816,776.70

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 12

单位：份
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 13
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 44
其中：存款期限1-3个月 -
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例
11 600185 格力地产 1,349,000.00 1.68
金额单位：人民币元
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
1.1. 会计报表的编制基础
1.1.1. 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
活期存款利息收入 7,515.14
7 000026 飞亚达Ａ 2,020,871.00 2.52
序号 名称 金额
场内 场外
应付交易费用 - - - - - 5,462.37 5,462.37
公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

注：报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日
截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额0元，无债券作为质押。
1.1. 税项
注：本基金本报告期内以及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
项目 基金管理人 基金托管人
 TOC \o "1-2" \h \z \u §1 重要提示及目录 2
其他存款 -

资 产 附注号 本期末2015年6月30日 上年度末2014年12月31日
1 2015年1月19日 2015年1月20日 2015年1月20日 0.8000 1,058,554.11 148,136.03 1,206,690.14  
2 124204 13津城投 70,000 7,292,600.00 9.78
1. 存放地点
一、收入 5,256,979.55 6,866,704.21
获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日
H = E × 0.30% ÷ 当年天数

12 600879 航天电子 1,488,596.67 1.86

5 华泰柏瑞基金管理有限公司关于开展我司网上直销交易认购、申购、转换费率优惠的公告 上海证券报 2015-05-25
本期已分配利润 -4,560,861.22 - -4,560,861.22
1. 基金产品说明
结算备付金利息收入 33,783.30
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 40
交易性金融资产 - - 7,324,700.00 68,773,570.00 55,111,880.70 - 131,210,150.70
§8 基金份额持有人信息 42
应付证券清算款 - - - - - 131,700.35 131,700.35
银行存款 780,666.90 - - - - - 780,666.90
9 合计 98,379,579.62 132.00
3 金融债券 8,105,332.00 10.88
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 12
 
1.1. 期末其他各项资产构成
应付证券清算款 - 131,700.35
其中：股票 14,961,742.00 12.52
      
负债
1 国家债券 1,940,776.00 2.60
应收黄金合约拆借孳息 -
4．交易费用 6.4.7.19 112,189.30 4,382.51
金额单位：人民币元
信息披露负责人 姓名 陈晖 张燕
合计 1,854   35,871.92  45,075,160.48 67.78%  21,431,373.73  32.22%
本基金本报告期末未持有外汇。

债券投资收益——申购差价收入 -
其中：支付销售机构的客户维护费 40,549.30 58,624.49
1.2 目录 3
应付销售服务费 - - - - - 16,082.00 16,082.00
期间申购/买入总份额 - -
注：各期限分类的标准按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
卖出股票收入（成交）总额 32,752,085.40
华泰柏瑞稳本增利债券B

1.1.1. 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
项目 本期末2015年6月30日
应付赎回款 167,490.07 152,289.36
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
债券投资收益——赎回差价收入 -
2.1 基金基本情况 5
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。    
 2015年5月13日，公司通过股东会书面决定同意姜治平先生辞去董事一职并任命杨智雅女士为董事。上述人事变动已按相关规定备案、公告。报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 143,770.00 0.19
项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司华泰柏瑞基金管理有限公司 北京西城区金融大街27号投资广场22-23层上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层
5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 
13 600824 益民集团 1,483,056.00 1.85
基金投资 - -
注：本报告期，基金托管人招商银行股份有限公司保管的银行存款按银行间同业存款利率计息。
1. 基金净值表现

减：二、费用 1,162,659.65 1,115,822.17
§ 重要提示及目录
过去三个月 2.37% 0.78% 1.08% 0.04% 1.29% 0.74%
      资产支持证券 - -
1.1.1.1. 银行间市场债券正回购
份额单位：份
上年度末 5,536,579.23 2,331,129.32 7,867,708.55
交易性金融资产－债券投资 - - - -
——贵金属投资 -
______韩勇______          ______房伟力______          ____赵景云____
交易性金融资产 6.4.7.2 113,341,321.62 131,210,150.70
交易性金融资产－基金投资 - - - -
1. 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
基金赎回费收入 2,943.45
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -5,767,551.36 -5,767,551.36
存出保证金 23,479.10 9,878.23
成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例
五、期末所有者权益（基金净值） 166,452,400.75 13,224,376.27 179,676,777.02
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、B类基金注册登记人、基金直销机构
关联方 名称 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日

当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
应付托管费 - - - - - 14,386.24 14,386.24
资产
关联方名称 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日
合计 111,014,485.28 113,341,321.62 2,326,836.34
华泰柏瑞稳本增利债券B 1,500 41,109.08  45,050,179.85  73.06%  16,613,438.89  26.94%
1 2015年1月19日 2015年1月20日 2015年1月20日 0.8000 3,782,595.00 778,266.22 4,560,861.22  

华泰柏瑞基金管理有限公司 - 653.02 653.02
19 600856 长百集团 1,017,500.00 1.27
2.5 其他相关资料 6
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 42
单位：人民币元
其中：政策性金融债 2,110,882.00  2.83
3 贵金属投资 - -
F 批发和零售业 2,290,500.00 3.07
金额单位：人民币元
华泰柏瑞稳本增利债券B
1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
应付托管费 - - - - - 13,093.51 13,093.51
1. 信息披露方式 
市场利率下降25个基点 93.20 113.92
PAGE  
5 600879 航天电子 70,000 1,715,000.00 2.30
1.1.1.1. 债券投资收益项目构成
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 11
1.1. 重要财务报表项目的说明
1. 期末按行业分类的股票投资组合

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